Logiciel algorithme de bourse : s’en servir efficacement
Egalement appelé système de trading, un logiciel d’algorithme en bourse sert à exécuter des ordres prédéfinis. Ces derniers se font en fonction de certains événements ou variations des cours de marché.
Une fois l’algorithme lancé, il se charge automatiquement de toutes les opérations et peut évoluer seul. Les ordres prédéfinis par l’investisseur seront donc exécutés automatiquement sans aucune intervention de l’homme.
Nous allons voir dans cet article quels sont les types d’algorithmes qui peuvent être utilisés. Je vous présenterai également leurs avantages et inconvénients.
Sommaire
Quels sont les types d’algorithmes utilisables en bourse ?
Je considère qu’il y a trois formes l’algorithme utilisable en bourse. Elles découlent toutes d’un même concept. La séparation de ce dernier en 3 parties m’est purement personnelle.
Découvrez ci-dessous les trois différents types de logiciel algorithme de bourse :
- les systèmes automatiques avec algorithmes payants ou gratuits ;
- les systèmes automatiques avec algorithmes personnels ;
- et les systèmes hybrides de trading en ligne ou semi-automatique.
Ce dernier utilise une partie automatique et une partie discrétionnaire (c’est-à-dire manuelle).
Les algorithmes payants ou gratuits
En bourse, vous pouvez louer ou acheter des algorithmes afin que ceux-ci travaillent pour vous. Ils sont aussi souvent connus sous l’appellation anglophone de “Expert Advisor” ou “EA”.
Je tiens cependant à vous mettre en garde. C’est loin d’être une solution miracle pour générer de l’argent automatiquement.
Certains algorithmes vous feront gagner de l’argent tandis que beaucoup d’autres vous en feront perdre.
Comme je le dis souvent en bourse :
- rien n’est acquis ;
- et aucun gain n’est assuré à 100 %.
La plupart du temps, ces algorithmes sont basés sur des stratégies qui demandent beaucoup d’opérations de trading.
En effet, ils peuvent avoir une réactivité et une capacité de prise de décision bien supérieures à l’homme. Il sont donc plutôt utilisé sur du court terme, plutôt que sur du moyen ou long terme.
Ces algorithmes se rapprochent parfois même du Trading à Haute Fréquence (HFT).
Qu’est-ce qu’un trading à haute fréquence ?
Pour rappel, le trading à haute fréquence est effectué sur de très courts laps de temps. Il s’agit souvent d’une durée de l’ordre de quelques microsecondes ou de quelques nanosecondes.
- avec de très gros capitaux ;
- et ayant investi énormément d’argent dans leurs infrastructures, plusieurs dizaines de millions dans la plupart des cas.
Le trading à haute fréquence reste donc inaccessible pour les particuliers.
Le cas des algorithmes gratuits pour faire du trading automatique
Vous aurez remarqué que je n’ai pas pris la peine de parler des algorithmes gratuits pour du trading automatique. Cela est dû au fait qu’ils sont pour la plupart de très mauvaise qualité.
Vous allez mieux comprendre cela en lisant mon article qui explique comment réussir en bourse.
Résumons rapidement ce qu’est un logiciel algorithme de bourse. Il s’agit d’un logiciel de trading vous permettant de suivre automatiquement une stratégie et de passer automatiquement des ordres sur les marchés boursiers.
Bien évidemment, ces ordres ne sont pas pris aléatoirement. Ils dépendent également de la façon dont a été codé le logiciel de trading automatique pour suivre une stratégie bien spécifique.
Il est donc tout à fait possible de demander à un algorithme :
- d’investir lors de certains événements comme une forte hausse ;
- ou de vendre lorsque certains autres critère sont présentes, comme par exemple le cours qui amorce une baisse.
Les possibilités sont infinies, ce qui représente un avantage et un inconvénient à la fois. En effet, si les possibilités de gagner sont infinies, et bien celles de perdre le sont également.
Je vous donne alors quelques conseils utiles dans mon guide comment gagner sa vie en bourse.
Les algorithmes personnels
Très peu d’investisseurs se retrouveront dans cette situation dans leur vie en bourse. Un algorithme personnel est un algorithme que vous avez personnellement mis au point.
Vous avez soit :
- créé cette algorithme de zéro ;
- adapté un algorithme existant ;
- combiné plusieurs algorithmes entre eux.
Inutile de vous dire que vous avez besoin pour cela :
- d’une bonne dose de connaissances ;
- ainsi que de bonnes capacités en codage.
En faisant une recherche sur le web, vous vous rendrez compte du nombre d’algorithmes faits maison disponibles. La vérité est que la plupart d’entre eux ont des rendements absolument catastrophiques ou sont de totales boites noires.
Ces derniers sont très souvent extrêmement compétents et expérimentés sur le sujet.
Je ne peux que vous déconseiller d’essayer de coder vous-même votre algorithme. C’est un sujet :
- qui demande beaucoup trop d’expertise non disponible pour les débutants ou même les plus expérimentés ;
- et qui demande également des fonds importants pour tester l’algorithme en réel avec du vrai argent.
Les systèmes hybrides de trading en ligne ou semi-automatiques
Les systèmes hybrides de trading sont un petit peu différents d’un algorithme classique. En effet, ce dernier va exécuter automatiquement les recherches et les ordres de bourse en fonction de certains événements.
Le système hybride de trading automatique (ou semi-automatique) quant à lui, va plutôt vous trouver de bonnes opportunités sans exécuter automatiquement les ordres de bourse.
Vous êtes libre ou non d’exécuter ces derniers un peu comme dans le trading manuel. Certains diront que les systèmes hybrides de trading n’ont rien à faire avec le concept d’algorithmes. Personnellement, je ne suis pas d’accord.
La seule différence est que :
- l’algorithme automatique cherchera l’opportunité et agira automatiquement en fonction ;
- alors que le système hybride de trading vous trouvera l’opportunité et c’est à vous de passer à l’action ou non.
Il est tout à fait possible de monter soi-même un bon système hybride de trading. Vous pourrez ainsi détecter automatiquement certaines opportunités tout en gardant un contrôle maximal sur votre prise de décision.
Si vous envisagez de le faire, vous trouverez toutes les étapes dans l’article consacré au système de trading automatique.
Les conseils pour choisir un algorithme de trading automatique
Si vous souhaitez vous essayer au trading algorithmique en bourse, il vous faut respecter quelques consignes. En effet, tout domaine pouvant vous faire gagner de l’argent est sujet à :
- l’arnaque ;
- et la fraude.
Pour éviter ce genre de désagrément, il vous faut être attentif dans vos démarches.
Point numéro 1 : avoir un courtier ou un broker compatible
Vous devez bien évidemment opter pour un courtier vous autorisant le trading automatique.
Vous devez donc en prendre compte afin d’éviter tout risque élevé de perte d’argent même si votre stratégie ou votre algorithme sont bons. Bien évidemment, le courtier en question doit être régulé par l’AMF (L’autorité des marchés financiers).
Point numéro 2 : un bon support
Lorsque vous vous reposez sur un algorithme automatique pour faire fructifier votre capital, faites attention à la qualité de son support. Un algorithme de trading automatique dépourvu d’un support de qualité est en général mauvais signe.
Vous devez donc faire attention à ce que :
- ce support soit accessible, au minimum pendant les ouvertures de marché ;
- et qu’il réponde efficacement à vos questions et vous aiguille correctement.
Point numéro 3 : les avis clients
Je vous invite dans un premier temps à fuir tous les algorithmes de trading ne possédant aucun avis. Il faut vous en éloigner :
- même s’ils sont nouveaux ;
- et surtout s’ils se disent révolutionnaires.
Avant d’investir dans un algorithme :
- faites vos petites recherches en comparant les avis et les offres ;
- et lisez les témoignages afin de vous faire une bonne idée du service en question.
Inutile de vous dire que plus un algorithme aura d’avis positifs, moins vous prendrez de risques à l’utiliser.
Point numéro 4 : un algorithme de trading gratuit ou payant
Sur ce point, je vais être très clair. Je vous déconseille formellement d’utiliser un algorithme gratuit pour faire du trading algorithmique.
La majorité du temps, vous vous retrouverez dans deux cas de figure :
- soit l’algorithme est tout simplement une arnaque ;
- soit il a une rentabilité catastrophique.
Investir dans un algorithme de plusieurs milliers d’euros n’est pas vraiment inhabituel. Il faut toutefois s’assurer que celui-ci vous rapporte de l’argent sur le long terme sans vous prendre des risques trop importants.
Point numéro 5 : le guide de l’algorithme
Je vous invite à toujours comprendre ce que vous faites lorsque vous investissez en bourse. Le fait de déléguer entièrement votre investissement à un robot de trading automatique est selon moi une mauvaise idée, que ce soit pour :
- vous faciliter la tâche ;
- ou gagner rapidement de l’argent.
Je vous invite d’ailleurs à vous former sérieusement sur l’algorithme en question pour comprendre la stratégie qui est véritablement derrière. S’il s’agit d’une boite noire, sans explications sur la stratégie, alors vous pouvez fuir tout de suite.
Mon article sur la stratégie de trading en dit autant.
Vous pouvez vous servir du guide ou de la formation qui est généralement fourni avec.
Il est important de comprendre l’algorithme et son utilisation. Toutefois, je vous invite aussi à vous former sur les autres aspects des marchés boursiers en général, c’est-à-dire :
- la gestion de votre argent ou capital ;
- la minimisation des erreurs et des pertes ;
- la lecture des graphiques ;
- et l’utilisation d’autres outils boursiers (je journal de trading par exemple).
Cinq conseils pratiques pour choisir un algorithme de trading automatique | |
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Les avantages et les inconvénients d’utiliser un algorithme ou un robot trader en bourse
Pour commencer, nous allons voir :
- les avantages et les inconvénients d’un logiciel d’algorithme automatique en bourse ;
- et ensuite ceux des systèmes hybride de trading.
Les avantages d’un logiciel algorithme automatique de bourse
Le premier avantage certain de l’utilisation d’un logiciel algorithme de bourse automatique est la suppression des émotions. En effet :
- chacune des décisions est prise automatiquement par le robot trader ;
- et vous n’aurez donc aucune place pour l’émotion.
De plus, une grosse perte ou un gros gain n’aura aucune incidence sur la prise de décision. Les robots de trading automatiques :
- ne sont jamais distraits par des émotions ;
- et peuvent également trader automatiquement pendant toute l’ouverture des marchés sans se fatiguer.
Contrairement à nous, il n’est pas non plus impacté par les maladies ou les fatigues du quotidien.
Cela permet aux robots de trading automatique de toujours fonctionner à 100 % de leurs capacités.
De plus, votre présence est moins indispensable une fois que l’algorithme est mis en marche. Acheter et vendre ses actions en bourse devient alors beaucoup plus simple puisque les opérations sont exécutées automatiquement par le robot.
Les inconvénients d’un algorithme de trading automatique
La somme des avantages peut paraître conséquente. Il est cependant également vrai qu’il y a bon nombre d’inconvénients à utiliser un logiciel automatique.
Le principal inconvénient d’un logiciel algorithme automatique de bourse est son incapacité :
- à réfléchir ;
- et à ajuster la stratégie en question.
Il peut arriver que le marché se retrouve dans une situation inhabituelle. Dans ce cas, le robot de trading automatique se retrouve dans un terrain inconnu et potentiellement à faire n’importe quoi.
Même lorsque vous êtes en train de perdre votre argent, il continuera de procéder aux achats et aux ventes. En effet, ces derniers sont prévus dans sa stratégie de base.
Certains algorithmes de trading automatique présentent donc un risque élevé de perte en fonction de la situation.
En effet, cet algorithme mal programmé faisait perdre à la société 10 millions de dollars par minute.
Faites attention lorsque vous utilisez certains logiciels de trading automatique. La plupart du temps, il est important de faire en parallèle une veille passive des marchés de la Bourse.
De cette façon, vous serez informé lorsque les choses ne tournent pas rond. Vous pourrez ainsi stopper à temps l’algorithme en question.
Avant de pousuivre, je vous invite à lire mon article sur le scalping bourse, si entre temps vous avez du mal à choisir l’horizon de placement qui vous convient le mieux.
Si vous faites le choix de mettre au point votre propre algorithme, alors vous devrez avoir :
- de très bonnes connaissances dans le monde de la bourse ;
- ainsi que de bonnes connaissances en codage.
Certains logiciels de trading vous proposent de créer facilement vos propres algorithmes avec des outils puissants. Personnellement, je vous déconseille de mettre au point votre propre algorithme tout seul sans les compétences mentionnées ci-dessus.
Il s’agit d’un processus extrêmement complexe que même des personnes expérimentées et compétentes trouvent difficile. C’est un domaine particulier dans lequel il faut faire extrêmement attention.
Que retenir ?
L’avantage premier du logiciel algorithme de bourse automatique est qu’il supprime l’impact des émotions sur la prise de décisions. Toutefois, il lui est difficile de réfléchir par lui-même et d’ajuster au besoin sa stratégie.
Les avantages des systèmes hybrides de trading (ou semi-automatiques)
Comme je l’ai dit plus haut, vous prenez la décision finale dans un système hybrides de trading. Ce dernier n’est en quelque sorte qu’un conseiller pour vous indiquer certaines opportunités et événements intéressants.
Contrairement à un logiciel algorithme de bourse automatique, il vous permettra :
- de vous adapter au marché ;
- et ainsi d’ajuster votre stratégie selon la situation.
Au dernier moment, vous pourrez très bien faire le choix :
- de changer de plan ;
- et d’appuyer sur la gâchette ou pas.
Plus besoin de suivre obligatoirement ce qui est conseillé par votre système. Toutefois, cette liberté vous apporte également quelques inconvénients.
Je vous donne d’autres recommandations dans mon article conseil boursier court terme.
Les inconvénients des systèmes hybrides de trading (ou semi-automatiques)
Comme vous vous en doutez, l’inconvénient principal est bien sûr celui de l’émotion. Tout comme pour le trading manuel, c’est à vous que revient la totalité de la prise de décision. C’est donc sur vous que pèse également le poids de l’émotion.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette dernière a un impact extrêmement fort sur les marchés financiers. Elle ne doit donc surtout pas être sous-estimée car :
- une grosse perte d’argent pourrait potentiellement vous faire faire des erreurs de jugement ;
- tandis qu’un gros gain d’argent pourrait vous faire prendre plus de risques.
Ce système peut cependant être extrêmement profitable pour vous si vous avez la capacité mentale :
- de vous tenir en très grande partie à votre système hybride de trading ;
- et de rarement vous en éloigner.
Il faut tout de même faire attention. Tout le monde n’a pas l’expérience, la rigueur et la force émotionnelle pour affronter ce genre de difficultés.
Toutefois, les émotions peuvent vous pousser à vous éloigner énormément de votre stratégie de trading.
Les différentes applications en ligne pour utiliser des algorithmes de trading
Il y a beaucoup de logiciels de trading disponibles pour pouvoir utiliser des algorithmes en bourse. Ces applications et ces plateformes de trading vont cependant dépendre de votre utilisation de la bourse.
Certaines permettent d’utiliser des algorithmes automatiques et d’autres uniquement des systèmes hybrides ou semi-automatiques.
Pour savoir choisir, il vous suffit de lire l’article meilleur logiciel de bourse.
En voici quelques-unes qui pourraient vous être utiles si vous souhaitez vous lancer dans les algorithmes :
- ProRealTime (PRT) ;
- MetaTrader 4 & 5 ;
- TradingView ;
- TradeStation ;
- Waldata ;
- MetaStock.
Numéro 1 – ProRealTime (PRT)
ProRealTime (PRT) est un des meilleurs logiciels de trading en Europe pour les épargnants ou pour les investisseurs à court, moyen et long terme.
Cette application vous permet d’utiliser un certain nombre d’algorithmes afin d’automatiser ou semi-automatiser vos investissements.
Elle vous proposera également différentes possibilités d’investissement comme :
- les ETF ;
- les actions ;
- ou les devises.
De nombreux algorithmes peuvent être trouvés sur le site ProRealCode.
Numéro 2 – MetaTrader 4 et 5
Le logiciel MetaTrader est principalement orienté devises et donc trading sur le Forex.
De nombreux algorithmes sont accessibles sous forme d’Expert Advisor (EA) déjà développés par d’autres traders. Ces algorithmes ont déjà fait plus ou moins leurs preuves.
Vous trouverez aussi facilement d’autres logiciels de trading automatique proposant une large gamme d’algorithmes. Je vous invite :
- à faire vos choix consciencieusement en fonction du type de trading automatique ou semi-automatique qui vous intéresse ;
- et à éviter de sauter sur la première option venue pour vous retrouver limiter dans vos solutions.
N’hésitez pas à vous rendre sur mon guide d’outil d’analyse de bourse si vous avez du mal à choisir.
Les autres logiciels de trading automatique ou semi-automatique pour utiliser des algorithmes
Parmi ces logiciels de trading automatique ou semi-automatique, vous avez :
- TradingView (automatique & semi-automatique);
- TradeStation (automatique & semi-automatique);
- Waldata (semi-automatique);
- MetaStock (automatique & semi-automatique).
TradingView apporte l’avantage de s’intégrer assez facilement avec d’autres solutions pour aller encore plus loin dans la personnalisation et l’automatisation des solutions de trading.
Vous pouvez également trouver des logiciels comme Tick Blaze que je connais assez peu, mais étant réputés.
Généralement, ils sont conçus pour des professionnels et des traders actifs. Vous pourrez :
- y développer vos stratégies de trading, vos tests et vos optimisations ;
- mais également utiliser des algorithmes déjà existants.
Un autre logiciel algorithme de bourse automatique tout aussi intéressant mais premium est Omnesys Nest. Il s’agit d’une plateforme de trading très polyvalente venant d’Inde. Elle vous permettra également :
- de définir et mettre en place vos stratégies de trading ;
- et de les peaufiner.
Les meilleurs logiciels en ligne pour utiliser des algorithmes de trading | |
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Des exemples d’algorithme (mes systèmes de trading maison)
Pour établir une stratégie de trading, vous pouvez vous baser sur la détection d’énormément d’événements différents ou de caractéristiques variées.
Il est tout à fait possible de :
- se concentrer uniquement sur certains de ces événements ;
- et se spécialiser sur ceux-ci.
Je vais vous présenter rapidement l’un de mes systèmes de trading semi-automatique. Il ne s’agit donc pas d’un algorithme de trading 100% automatique puisque :
- je prends mes décisions manuellement au final ;
- et je ne me sers du système que pour trouver des belles opportunités et me guider dans mes choix.
Ce système consiste à détecter des breakouts à la hausse pour surfer sur la continuation du mouvement. Je pense qu’il est important de définir ce qu’est un breakout à la hausse avant de continuer.
Le breakout à la hausse et à la baisse
Nous parlons de breakout à la hausse lorsque le cours vient soudainement et fortement casser une résistance sur laquelle les cours ont butté à la hausse à plusieurs reprises. À l’inverse, si le cours vient casser soudainement et fortement un support, nous sommes en face d’un breakout à la baisse.
Une résistance est un niveau que le cours a du mal à dépasser à la hausse. Lorsque le cours dépasse cette résistance avec une forte augmentation des cours et des volumes, alors nous sommes face à un breakout.
De la même manière, un support est un niveau que le cours a du mal à dépasser à la baisse. Donc ce niveau se situe sous les cours actuels. Lorsque ce support est dépassé avec une forte baisse des cours et une forte augmentation des volumes, alors nous avons affaire à un breakout à la baisse.
Si vous ne maîtrisez pas encore tous ces indicateurs techniques, je vous recommande de lire mon guide comment faire une analyse technique bourse.
Mon système semi-automatique de trading fait maison
Pour construire mon système semi-automatique de trading, je me suis donc appuyé sur différents indicateurs maisons. Ces indicateurs maisons reposent sur d’autres indicateurs de base et beaucoup plus connus. Il s’agit entre autres de :
- la volatilité ;
- les volumes de transactions ;
- l’historique du cours ;
- le comportement du cours avant le breakout et bien d’autres paramètres.
Ces indicateurs vont pouvoir m’indiquer les moments propices pour :
- profiter d’un breakout ;
- et donc profiter d’une bonne opportunité d’investissement pour continuer sur le mouvement initié.
De plus, j’ai fait le choix de ne pas créer d’algorithmes pour passer les ordres d’achat et de vente automatiquement à partir de ces indicateurs. Je suis ainsi libre d’appliquer ou non ce que me conseille mon système de trading semi-automatisé.
Cela me permet aussi de garder une certaine liberté ainsi qu’un contrôle total de mes investissements.
Bien entendu, il ne faut pas non plus :
- se laisser dépasser par cette liberté ;
- et être soumis aux émotions face à l’activité du moment.
Il faut réussir à garder un certain équilibre entre :
- la liberté proposée par le système de trading ;
- et la stratégie que nous appliquons via ce système.
Le risque est de :
- faire preuve de trop de liberté ;
- et de ne plus jamais respecter son système.
Cela reviendrait finalement à placer vos ordres au hasard. Le concept de plan et de stratégie dans cette situation n’aurait plus aucun sens.
Bon à savoir
De manière générale, les algorithmes sont :
- un domaine passionnant pour gagner énormément de temps (en recherche d’opportunités et en exécution des opérations de trading) ;
- et des outils qui peuvent vous rapporter beaucoup d’argent sur votre compte de trading.
Des compétences et de l’expérience seront également nécessaires pour appliquer ces méthodes.
Personnellement, je préfère créer mes propres systèmes de trading après en avoir identifiés et testés de nombreux.
Cela me permet de me diriger dans mes choix sans pour autant que ces derniers me soient imposés au quotidien.
De cette façon, j’ai toujours la possibilité de m’adapter aux marchés financiers ainsi qu’aux émotions des autres intervenants. Si vous êtes débutant et désirez vous lancer là-dedans, je vous invite :
- à progresser pas à pas avec des solutions déjà bien établies et prouvées ;
- et à choisir soigneusement les outils que vous allez utiliser pour vos investissements.
Bien évidemment, les règles de gestion de l’argent et des risques restent effectives même pendant l’utilisation d’algorithmes. Vos choix seront donc toujours déterminants pour votre capital.
Je vous conseille de lire cet article sur l’outil de trading pour être sûr de faire le bon choix.
Foire aux questions
Comment fonctionne le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique utilise du code informatique et des indicateurs techniques pour détecter des belles opportunités et potentiellement aussi entrer et sortir des transactions. Il le fait en fonction de paramètres prédéterminés comme le mouvement des prix ou des niveaux de volatilité.
Les algorithmes 100% automatique exécutent aussi l’achat ou la vente en votre nom une fois ces paramètres atteints.
Comment puis-je être un bon trader algorithmique ?
Être un bon trader algorithmique nécessite de posséder de bonnes compétences en programmation et en modélisation des marchés boursiers.
Les traders quantitatifs doivent se familiariser avec l’exploration de données et les systèmes de trading automatisés. Ils sont très souvent impliqués dans le trading à haute fréquence ou algorithmique.
Vous pouvez consulter ma page comment bien trader pour avoir plus de détails.
Quelle est l’efficacité du trading automatique ?
Le trading automatique a l’avantage de scanner les marchés pour des opportunités en quelques secondes seulement sans commettre d’erreurs. Il permet ensuite d’exécuter les ordres de bourse d’achat et de vente avec les mêmes avantages.
Il est possible donc d’avoir les meilleures opportunités parmi des milliers en un temps record. Pas besoin de passer des heures à chercher des pépites ou une aiguille dans une botte de foin.
Je vous livre mes secrets pour trouver les meilleures actions en bourses dans mon article sur le screener action. Faites y un tour.
Les transactions peuvent être passées rapidement et sans commettre d’erreurs de manipulation. Un autre avantage du trading algorithmique est donc qu’il est également beaucoup plus précis et moins en proie aux erreurs humaines.
Références
https://www.ig.com/en/trading-platforms/algorithmic-trading
https://www.nasdaq.com/articles/advantages-algorithmic-trading-2019-06-07
https://www.velvetech.com/blog/high-frequency-algorithmic-trading/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/algorithmic-trading/
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