Le Manuel du Spread Betting Financier - PARTIE 2/2

Le Manuel du Spread Betting Financier – PARTIE 2/2

Le Manuel du Spread Betting Financier
  • Titre original: The Financial Spread Betting Handbook: The definitive guide to making money trading spread bets
  • Auteur: Malcolm Pryor
  • Broché: 320 pages
  • Editeur: Harriman House (31 July 2011)
  • Langue: Anglais

Voici la deuxième partie du résumé du livre “Le Manuel du Spread Betting Financier”. La premiere partie se trouve ici.

Résumé (2/2)

Stratégie de spread betting 1: Trader sur une tendance – Sélectionner un trade

Notre combinaison de techniques pour ce chapitre va être la suivante: un candidat potentiel pour trader sur une tendance sera défini par un instrument qui rempli un des trois critères suivants:

  • L’indicateur ADX quotidien est de 30 ou plus (en utilisant un paramètre de 14 jours).
  • Faire un nouveau plus haut ou plus bas sur 12 mois.
  • Sur-performer ou sous-performer le FTSE 100 sur les 3 derniers mois de 15% ou plus.

Simplifier la sélection de trade – la liste réduite hebdomadaire

La liste réduite hebdomadaire est une liste que nous préparons chaque semaine où les instruments répondent aux critères ci-dessus.

Simplifier la sélection de trade – identifier des configurations quotidiennes

L’étape d’après est d’identifier chaque jour, à partir de la liste réduite, certains instruments montrant des caractéristiques nous permettant d’ouvrir un trade de manière imminente, souvent appelé “une configuration”. Les configurations proviennent seulement de notre liste réduite, et seulement quelques candidats de cette liste sont en mode “configuration” à un instant donné.

Nous n’essayons pas d’ouvrir des trades juste pour le plaisir, mais seulement dans des situations, en suivant notre méthodologie, où nous pensons avoir un avantage.

Dans ce chapitre, nous sélectionnerons une des configurations les plus simple qui soit. Depuis notre liste réduite hebdomadaire d’instruments, nous identifierons tous ceux dans une tendance haussière qui montrent un pullback sur trois à sept jours depuis un plus haut sur deux mois; ou bien tous ceux dans une tendance baissière qui montrent une hausse sur trois à sept jours depuis un plus bas sur deux mois.

Trader – les déclencheurs d’entrée

Nos configurations sont seulement des trades potentiels. Pour les transformer en réels trades, nous sommes à la recherche d’un déclencheur d’entrée. Dans ce type de trade, notre déclencheur d’entrée a besoin d’être un signe montrant que la correction est terminée et que la tendance de départ a redémarré.

Dans une tendance haussière, notre déclencheur d’entrée pour convertir une configuration en trade réel sera si le cours de l’instrument dépasse à la hausse le plus haut cours de la veille. Dans une tendance baissière, notre déclencheur d’entrée pour convertir une configuration en trade réel sera si le cours de l’instrument dépasse à la baisse le plus bas cours de la veille.

Stratégie de spread betting 1: Trader sur une tendance – Taille du trade

Voici une formule simple permettant de déterminer le montant d’un trade:

  • R = votre Capital Risqué
  • P = Pourcentage du Capital Risqué que vous avez décidé de risquer sur chaque trade
  • E = votre cours d’Entrée
  • S = votre cours de Stop
  • Le montant à trader par point est:
    • Pour un long: (R x P / 100) / (E – S)
    • Pour un court: (R x P / 100) / (S – E)

Quand sortir du trade

Si le trade va contre nous, alors l’ordre stop va se déclencher.

Si le trade ne va nulle part, alors je sors après environ un quart du temps escompté pour garder le trade ouvert.

Si les raisons du trade disparaissent et que notre trade n’est plus valide d’après notre méthodologie, alors c’est le moment de reconsidérer la situation.

Si le trade va dans notre direction, alors nous pouvons sortir à l’objectif ou bien utiliser des stops suiveurs. Il y a cependant une règle d’or avec les stops suiveurs: une fois déplacés, ils ne doivent jamais être déplacés en arrière à un cours moins favorable.

La ré-entrée

Notre technique pour ré-entrer est de chercher le même type de signal qui nous a permis d’ouvrir le trade. Parfois, sortir puis ré-entrer un instrument nous coute quelques points, mais ces points représentent une assurance bien dépensée.

Stratégie de spread betting 2: Trader sur des renversements

4 techniques peuvent être utilisées pour cette stratégie:

  1. Acheter un support et vendre une résistance
    Une zone de support, une fois cassée, a tendance à devenir une zone de résistance et une zone de résistance, une fois cassée, a tendance à devenir une zone de support.
  2. Trader sur des chandeliers japonais
    1. Les figures de support: englobante haussière et étoile du matin.
    2. Les figures de résistance: englobante baissière et étoile du soir
  3. Trader sur les gaps
    Gaps (ou fenêtres) sont des zones ou il n’existe pas de chevauchement entre les cours de deux périodes consécutives.
  4. Trader sur des divergences
    Une divergence classique d’indicateur se produit lorsque le cours fait une chose et que l’indicateur en fait une autre.

Stratégie de spread betting 3: Entrée et sortie dans la même journée

Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour cette stratégie:

  • Trader lorsque les résultats de la société sont communiqués
  • Trader sur des fausses cassures
  • Trader sur des catastrophes
  • Trader en intraday sur des indices ou des devises
  • Utiliser les trades binaires

Stratégies avancées

Un delta neutre est une terme souvent utilisé pour les trades sur options et se réfère à des stratégies pour générer des profits sans tenir compte de la direction du marché (haussier ou baissier).

Voici 3 stratégies avec un delta neutre:

  • Arbitrage: L’arbitrage implique acheter et vendre des instruments simultanément pour profiter d’anomalies sur les prix.
  • Trading sur paires: C’est une forme dérivée d’arbitrage qui implique l’achat d’un instrument et la revente simultanée d’un montant équivalent d’un autre instrument (très fortement corrélé).
  • Hedging (couverture): Le hedging consiste à protéger une position existante en prenant une position opposée.

La bonne stratégie pour vous

Il est en réalité très difficile de réussir à trader en utilisant le système de quelqu’un d’autre; dans des moments critiques, quand un engagement total dans le système est nécessaire, il est probable que cette confiance s’effrite, produisant des efforts plus ou moins à contre coeur menant nulle part.

Le bonne stratégie pour vous dépend des aspects suivants:

  • Votre personnalité
  • La taille de votre capital
  • Vos croyances
  • Votre attitude vis-à-vis du risque

Garder le contrôle – Planifier

Le trader en spread betting qui réussit planifie. Ses plans se présentent sous différentes formes:

  • Le plan de trading annuel: un plan de route peu détaillé pour l’année en cours.
  • Les routines hebdomadaires de trading: elles se centrent avant tout sur la préparation d’une liste réduite d’instruments à partir de laquelle on sélectionnera une liste réduite quotidienne.
  • Les routines quotidiennes de trading: elles sont préparées en identifiant des configurations spécifiques qui se sont formées sur les courbes de prix des instruments dans notre liste réduite hebdomadaire.

Garder le contrôle – Tout noter

J’ai une feuille de calcul séparée pour chaque stratégie de trading et voici ce que je note:

  • La date du trade
  • Long / court
  • Le type de marché (j’ai ma propre classification, je peux ainsi analyser comment chaque stratégie se comporte pour chaque type de marché)
  • L’instrument
  • Le montant risqué
  • Profits / pertes
  • Le multiple R (le profit / perte exprimant en multiple du montant risqué)
  • La date et heure du trade

Ensuite, j’agrège toutes les données relatives au multiple R, afin de connaitre périodiquement, par stratégie, les éléments suivants:

  • Nombre de trades
  • % de trades gagnants
  • Taille moyenne de trades gagnants (en R)
  • Taille moyenne de trades perdants (en R)
  • Le ratio entre taille moyenne de trades gagnants par rapport à la taille moyenne de trades perdants
  • Le R total
  • Le R moyen par trade
  • La déviation standard des multiples R
  • Le profit total en £ ou €

Garder le contrôle – Les rapports réguliers

2 rapports sont importants:

  • Le rapport mensuel ou trimestriel
    1. A-t-on gagné ou perdu de l’argent?
    2. Combien a-t-on gagné ou perdu?
    3. Quelle est la tendance de nos profits / pertes?
    4. Quel est le profit cumulé?
    5. Quelles conditions de marché a-t-ton tradées?
    6. Comment mes stratégies ont-elles fonctionnées dans ces conditions de marché?
    7. Ai-je suivi mes règles de trading sans exception?
    8. Qu’est-ce qui doit être diffèrent pour la prochaine période?
  • Le rapport annuel

Garder le contrôle – La gestion de risque, encore

Si vous devez vous souvenir d’un seul concept dans ce livre c’est que les traders gagnants en spread betting gèrent leur risque mieux que les perdants.

La gestion de risque peut se faire grâce aux sujets suivants:

  1. Rester en accord avec le marché: Idéalement, on veut trouver des opportunités pour prendre des positions à la hausse sur les instruments les plus forts dans les secteurs les plus forts dans un marché haussier. Et on veut trouver des opportunités pour prendre des positions à la baisse sur les instruments les plus faibles dans les secteurs les plus faibles dans un marché baissier.
  2. Surveiller les positions: Les principaux types d’action que nous devons prendre sont:
    1. Déplacer un stop suiveur si l’instrument s’est déplacé en notre faveur et que nous souhaitons garder la position ouverte.
    2. Resserrer un ordre stop si nous souhaitons diminuer notre risque sur un instrument.
    3. Placer un ordre de sortie si nous estimons qu’il est temps de sortir, potentiellement un ordre à cours limité avec un objectif de profit.
  3. Le contrôle des marges
  4. Gérer l’exposition totale et l’effet de levier: Placer des trades en spread betting peut être comme une drogue, soyez toujours sur vos gardes pour ne pas trader à outrance. Les gagnants sont contents d’attendre sagement jusqu’à ce que le bon trade se présente.
  5. Equilibre court / long: Dans un marché fortement haussier, nous pouvons être 100% long et dans un marché fortement baissier, nous pouvons être 100% court, mais dans la plupart des autres marchés nous essaierons d’être entre ces deux extrêmes.
  6. La diversification
  7. Rester de côté
  8. Le risque du courtier: Protégez-vous contre la faillite du courtier.
  9. Les événements exceptionnels: Pour gérer le risque le mieux possible, nous gardons la taille de nos positions, notre exposition totale et notre équilibre long / court à des niveaux appropriés, et nous plaçons toujours des ordres stops où nous les souhaitons.
  10. Les plans de contingence

Développer une attitude gagnante

Les traders en spread betting qui gagnent se distinguent facilement des autres, ils ont une approche très différente, qui inclut:

  • Avoir un avantage
  • Avoir une espérance positive
  • Avoir un plan de route
  • Etre aux commandes
  • Assumer ses responsabilités

Les 10 règles du trader gagnant en spread betting sont:

  1. Avoir des plans écrits et des règles
  2. Ne jamais trader sans un avantage
  3. Seulement utiliser des méthodes qui vous correspondent
  4. Comprendre les récompenses, les risques et les chances de vos méthodes
  5. Garder le contrôle de vos trades et de vous-même
  6. Se concentrer sur la planification de vos sorties
  7. Ne pas trader trop sur une position, ou sur des agrégats
  8. Rester en accord avec les marchés
  9. Surveiller vos positions, et les adapter
  10. Accepter que tout dépend de vous et de personne d’autre

Critique

Pour

  • Excellent livre pour débuter en spread betting et représente une référence sur le sujet.
  • Le livre couvre de nombreux aspects très clairement.
  • L’approche et la comparaison à l’ascension d’une montagne est originale et appropriée.

Contre

  • Les sujets couverts sont assez basiques et le livre s’adresse clairement aux débutants.
  • La section sur le matériel et les logiciels nécessaires est très succincte et plutôt évidente.
  • Les stratégies ne sont pas suffisamment détaillées pour vraiment les mettre en pratique.

C’est à vous: C’est maintenant le deuxième livre sur le spread betting que je résume. Qui a déjà utilisé le spread betting et qui est intéressé pour en faire? Merci de répondre dans les commentaires dessous 😉

Lire des commentaires en anglais de “The Financial Spread Betting Handbook” sur Amazon.com

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